샤프지수 계산기

샤프지수 계산기 사용법

샤프지수는 투자수익률이 감수한 위험에 비해 얼마나 효율적이었는지 확인하는 지표입니다. 투자수익률, 무위험수익률, 수익률 표준편차를 같은 기간 기준으로 입력하면 위험을 고려한 성과를 계산할 수 있습니다.

값이 클수록 위험 대비 성과가 좋았다는 뜻이며, 음수라면 무위험수익률보다 낮은 성과를 냈다는 의미입니다.

계산 방법

샤프지수는 초과수익률을 수익률의 변동성으로 나누어 계산합니다. 초과수익률은 투자수익률에서 무위험수익률을 뺀 값입니다.

수익률과 표준편차를 모두 백분율로 입력해도 같은 단위끼리 나누므로 계산 결과는 단위가 없는 비율로 표시됩니다.

계산 예시

• 상황 1: 투자수익률이 8%, 무위험수익률이 2%, 표준편차가 10%라면 초과수익률은 6%입니다. 6%를 10%로 나누면 샤프지수는 0.60배입니다.
• 상황 2: 투자수익률이 12%, 무위험수익률이 3%, 표준편차가 15%라면 초과수익률은 9%입니다. 9%를 15%로 나누면 샤프지수는 0.60배입니다.

사용 시 주의사항 및 활용 팁

• 본 계산기 결과는 과거 또는 가정한 수치를 바탕으로 한 참고용 지표입니다.
• 투자수익률, 무위험수익률, 표준편차는 동일한 기간과 측정 빈도로 맞춰 입력하세요.
• 샤프지수만으로 투자 결정을 내리지 말고 최대 낙폭, 유동성, 수수료, 세금 등도 함께 확인하세요.
• 서로 다른 투자 상품을 비교할 때는 동일한 기간과 계산 방식을 적용해야 결과를 공정하게 비교할 수 있습니다.